Slippage

Slippage Definition

Dieser Begriff bezeichnet unerwartete Abweichungen zwischen erwartetem und tatsächlichem Kurs bei der Ausführung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen für Wertpapiere. Diese Abweichungen können zusätzliche Kosten verursachen. Sie treten oft auf, wenn man einen Auftrag bei hoher Marktvolatilität oder aufgrund einer großen Geld-Brief-Spanne (Spread) zu einem schlechteren Kurs als geplant ausführt.

Auch bei der Umsetzung einer Stop-Order kommt es häufig zu Slippage. Der tatsächliche Ausführungskurs weicht dabei erheblich vom zuvor festgelegten Stop-Kurs ab. Dies gilt vor allem in Märkten mit geringer Liquidität oder bei starkem Verkaufsdruck. Insbesondere dann, wenn viele Verkaufsaufträge gleichzeitig ausgeführt werden, kann der Verkaufskurs deutlich unter dem ursprünglich angestrebten Niveau liegen.

JETZT VERFÜGBAR: Leistungsstarke Features für Aktien- und Optionshändler

Wir haben die Börsen-Tools für Aktien- und Optionshändler! Erlebe alle Features hautnah und teste sie jetzt kostenlos!

Screene dich zum Cashflow!

50% Rabatt mit dem Code "ezzy"
(für die ersten 3 Monatszahlungen)

Tage
Stunden
Minuten
Sekunden

Nicht verpassen!

Der Kapitalkongress steht vor der Tür! Vom 13.03. bis 20.03.2025 gibt es wertvolle Insights rund um Investments und Börse.

Wir sind auch dabei und zeigen wie man mithilfe unseres Screeners schnell und effektiv gute Options-Trades findet. 

Willst du dabei sein? Dann melde dich hier kostenlos an: