Slippage

Slippage Definition

Dieser Begriff bezeichnet unerwartete Abweichungen zwischen erwartetem und tatsächlichem Kurs bei der Ausführung von Kauf- oder Verkaufsaufträgen für Wertpapiere. Diese Abweichungen können zusätzliche Kosten verursachen. Sie treten oft auf, wenn man einen Auftrag bei hoher Marktvolatilität oder aufgrund einer großen Geld-Brief-Spanne (Spread) zu einem schlechteren Kurs als geplant ausführt.

Auch bei der Umsetzung einer Stop-Order kommt es häufig zu Slippage. Der tatsächliche Ausführungskurs weicht dabei erheblich vom zuvor festgelegten Stop-Kurs ab. Dies gilt vor allem in Märkten mit geringer Liquidität oder bei starkem Verkaufsdruck. Insbesondere dann, wenn viele Verkaufsaufträge gleichzeitig ausgeführt werden, kann der Verkaufskurs deutlich unter dem ursprünglich angestrebten Niveau liegen.

Wir suchen Testpersonen für unseren Screener

Teste unsere Börsen-Tools für Aktien und Optionshändler und werde Teil der Entwicklung – hilf uns, das Maximum herauszuholen und erlebe vor allen Anderen alle Features hautnah!

Durch die weitere Nutzung der Seite stimmst du der Verwendung von Cookies zu. Weitere Informationen

Die Cookie-Einstellungen auf dieser Website sind auf "Cookies zulassen" eingestellt, um das beste Surferlebnis zu ermöglichen. Wenn du diese Website ohne Änderung der Cookie-Einstellungen verwendest oder auf "Akzeptieren" klickst, erklärst du sich damit einverstanden.

Schließen